构建交易系统8

时间: 2017-12-14 阅读:61 录入:zhaobo2017
构建交易系统    第三讲:构建交易系统(5)
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前面的理论铺垫已经进行的差不多了,所以我觉得可以来看看一些更加本质的问题了。当然有些人可能认为前面写得很啰嗦,其实对于这一点而言我也比较无奈,因为我发现关注公众号的朋友们阅读能力并不算特别强,很多时候很难读到重点,所以很多东西能够讲细的,就讲得更细了。所以接下来的内容,绝大多数都是前面讲过的东西,只是从另一些更加具体的角度去分析很了解构建交易系统的一些重要问题。

接下来讲的东西会很具体,所以对前面问题还不太明白的话,我建议先看前面打铺垫的东西,那些相当于一些零散的珠子,而这里是讲怎么将其穿成项链。接下来要讲的,是如何从零开始构建交易逻辑。

这里说的从零开始,是指你从刚刚了解期货、了解期货市场和了解期货市场中的自己开始。这也是我喜欢俗称的交学费的过程。

首先我问大家一个问题,当你刚涉足一项事情的时候,你需要做的事情是什么?很多人会回答,当然是了解这个事情的一个梗概。这句话我认为对了一半,我认为是两个方面,一个方面,当然是先从一个大致范围了解一件事情的方方面面,而另一个方面,就是要深刻的认识到你在这个事情上能够做什么。我之所以说很多人期货交易根本没有入门,哪怕是一些自认为很牛逼的人,就是因为这两方面的问题他一样都没有解决好。

那么接下来的一个问题:比如你要了解期货市场,你要从哪些方面了解呢?我认为有以下两个方面是必不可少的。

第一方面,市场构成。

首先,我们国家有几个交易所,这些交易所具体交易哪些品种,这是最基本的。所以不要再问我国内的这家原油期货公司是不是合法这类问题。我们国家没有哪个私营公司有资格去开创一个交易品种,只有四个交易所,要说公司,也只有一个是公司制的。这些交易所的交易品种是统一的,你要开户只能在其经纪类会员那里。这个问题看似很简单,但是很恐怖,关注这个公众号里面的人我碰到过几个,交易了半年多时间亏了个倾家荡产,自己在交易什么都不知道,这双商基本就不指望交易逻辑了。

其次,就是市场主要交易人员的构成。这个问题看似也很简单,但是为什么这么多人问我某某品种的庄家是怎么想的?某某品种是不是存在庄家?你为什么要问?你不了解嘛!期货市场大家要记住一点,功能上,并不是让你加着杠杆来做投机的,功能上是给现货相关企业提供套期保值的工具,以控制生产成本或者锁定收益。当然,他们控制成本锁定收益的行为就是锁定风险,那么风险转嫁给谁了呢?当然就是投机者!市场是这么着才有了投机者,你能进入期货市场做交易也就是这个原因。现货商首先资金量大,第二个人就泡在行业里面基本面信息比你了解得多,人判断有没有风险,需不需要做套保也是根据这些信息来的,人在信息上比你有优势得多。那么,这么多资金进行不同情况下的套保本身对市场的影响就会不小,而且成熟的期货品种这会成为持仓量的重要来源。当然,人怎么做了之后,你就是帮他承担风险,并且获取相应风险的收益。这个市场上当然存在大的投机机构,这些投机机构你要知道两个方面,一方面,不是所有的都是做纯投机操作,比如套利,人承担的风险有限,另一方面,也有做纯投机的机构。但是你要知道,这些机构,即便有这个能力,也不大可能长时间的背离市场创造行情,你如果敢这么做,你就是市场的更大资金的靶子,资本市场从来不缺资金。所以,期货基本上是价格的预期,会产生偏离,但是不会特别离谱。机构很大程度上是在利用分析优势或者信息优势赚钱,因为这方面其肯定具备相当的专业程度。另外的构成,就是一些散户了。所以,大家先要搞清楚这个,你处在市场的什么阶级里面,然后思考自己有没有在这个市场里面花样作死自作聪明的资格。

所以通过市场构成我对我的交易定位非常明确,我没有比他们更加专业的分析能力,所以我不选择左侧交易,我的核心就是表达市场,这样至少有一波市场行情的时候,我能够在信息不足的情况下跟着人喝喝汤。我根本不会自不量力的想通过一己之力和那些大机构的分析人员包括有充分信息条件的现货商对抗,因为我不是这块料,市场构成已经告诉我这个了。

第二方面,市场规则。

这个市场里面,涉及交易方面的,有很多的规则,交易的规则,结算的规则,保证金的规则,手续费的规则,等等,还会时常的发生变化。这些规则你了不了解?

很多人当然又会说我了解。那么我问你,为什么11月中旬那个周二行情在晚盘会这么多品种死命往下拉?你可能要问这个和交易规则会有什么关系?这个不但和交易规则有关系,和市场构成也有关系。首先,随着这几年期货市场的发展,配资行业已经具备了相当的规模,他们会有额外的风控线,另外,期货公司的风控规则也会略有不同,但是都有强平规则。而交易者的账户,往往不会只持仓一个品种,那么如果一个品种发动突然的行情,首先会触动一些账户的强平,这个强平不是只平一个品种,而是多少品种都会平,那么就会带动其他的品种平仓,这样会产生连锁反应,造成多数品种的连锁反应。这就是所谓剧烈行情当中市场的一致性。另外,这种现象还会触发程序化交易团队的一系列止损和一系列开仓。这完全是就是市场规则和市场构成能够解释通的问题。还不信你去看看,那天晚上是所有品种一起跌,还是有一定的先后顺序?

好吧,那么再问一个简单的问题:你开户的期货公司给你这个账户的强平规则是什么?

那么我再问你,这些规则你真的了解吗?

如果你觉得这些问题可能太深入,那好,我们换几个浅显的问题:交易所里面的平仓规则里面,是不是几个交易所默认的平仓顺序都是一样的?是不是每一个交易所的每一个品种平今手续费规则都是一样的?每个交易所的集合竞价时间是什么时间,集中撮合是什么时间?开盘价是如何产生的?又如何提前做好防范措施?

比如还有人问过我,锁仓的解锁如何保持在一个点位。那么我想反问你依据,撮合成交的规则是什么?

再比如说,某些交易所,每天所设置的最低保证金是不是一定都是一致的?这些规则又是什么?

所以,绝大多数人根本就没有做好这些前期功课。就像一个要上战场的士兵想着手里这把枪他会用,但是到了战场上敌人冲过来了才发现他的刀没有开锋,还找不到这把枪的保险怎么打开一样。

这些问题,我觉得大家首先要想办法解决。

当然,解决这些问题,可以在你进入市场之前,也可以在你进入市场之后一段相当短的时间之内,但是,不要太久,否则这绝对是是心态问题和态度问题。大概每个交易员都可能因为不了解上述两方面问题出现过一些应变问题,区别在于有些人确保了这些事情的不再发生,有些人还在不断重复这样的错误。

以上是一个从零到一的过程。

另一个从零到一的过程是了解市场并且了解市场中的自己。

这个是不一而论的,因为了解市场的方法有很多,了解市场中的自己的方法也有很多。了解这个市场,你可以只盯盘,也可以开始模拟盘,也可以实盘小做做。了解市场中自己的方法,你可以用模拟盘先试探自己的理性,先尝试做一些交易计划看看在模拟盘上的执行情况,或者上一上小的实盘看看自己心态在什么时候容易出现问题,比如行情拿不住,被吓出了这个市场,等等。

这个过程当中,你可以运用一些固定的方法,也可以伴随着交易计划用不固定的一些方法。但是要保证自己了解两点:第一点,这个市场中你能够关注到的市场特征是什么?第二点,什么样的情况是你承受得了的,什么样的情况是你承受不了的。

市场特征包括但不限于:观察你感兴趣的品种和周期上的运行和波动特征,量价特征,突发行情特征,以及大概的转换周期等等。如果做得在具体一点,结合一些分析手段,去观察这一些特征。

个人对于市场,你要看看什么样的交易计划是你执行得了的,什么样的交易计划是你执行不了的。你在什么时候会完全失去理性。什么样的行情是你能够抓住,什么样的回撤是你受不了的。

然后将两者结合,不断复盘,你可以先不忙着改进,但是要得到一个相对明确的结论。

得到这个结论的目的是什么呢?就是定立自身交易逻辑的核心盈利目标。说得更简单点,就是让自己想清楚一个大概能够盈利自己又能够完全执行得了的交易逻辑。

所以,这个从零到一的过程,我并不想把它定义成一个不断找到盈利方法的过程,而是不断的从各个方面认识自己,让问题充分暴露的过程。对行情的认知往往都是大同小异的,能够决定交易结果的很大程度上就是心态和行为模式,这让你对市场的额认识发生了偏移。承受能力和赢利点的不同也让每个人对市场的看法会有根本性的变化。你要做的,是在一个从不了解到了解的过程中,了解自己的这个度在哪里。因为对于你的执行上而言,市场的本质是要符合你的风险承受能力和性格的,别人的交易方法也许会没用,因为没有办法在一种心境和情况下思考问题,那么执行结果就会千差万别,甚至执行不了。

从能够基本固定的产生这个认识开始,我认为是构成自身交易逻辑的从零到一的过程(不是构建交易逻辑,而是构建自身交易逻辑,唯一的区别是你能够执行。)到了这一步,先不说你的技术分析入门了没有,交易基本上可以算入门了。

这一步入门,是产生良好交易逻辑的前提与基础,没有这一步,要么产生的交易逻辑你自己执行不了,那么等于没有用;要么没有办法深入的了解原理,那么用起来同样还是执行不了,还是等于没有用。

这一步的核心,其实确定的东西如果从行情特征来讲,就是你即将建立的交易系统对应的行情的特征,这种特征可能只是整个趋势过程中的一系列细节特征,也可能是趋势里面的顺向一段,或者逆向一段。同样,这样的行情在正常行情下对应的时间空间级别有一个范围,只要行情正常,不太会超乎其外。

如果从心态特征来讲,这样的行情特征是你能够接受且能够抓住的,这样的特征做下去,这表示在整个交易过程中行情波动带来的资金波动能够在各个预案都实施之后在你的承受范围之内,并且保持交易理性,并且你能够接受这种量级的盈利带来的这样那样的交易弊端和益处,以及其存在的不确定性。

我们的交易逻辑基础的一个重要特征,就是自己能够接受。因为我们不是搞理论,要是搞实战。所以在某些朋友在公众号上提问的时候,我会告知其交易上可能还没有入门。虽然我知道这句话可能伤害人,打击人,但是事实如此,我说话好听了市场不会给你留情面,不是吗。

比如有一些人问60日均线说太慢了,20日均线又嫌经常回调就被打掉。那么是你自己在贪图更大级别利润的同时又不愿意接受正常回撤,在心理上没有对这个指标认同,你问我怎么解决,而我只会反问你既然你不接受为什么要用。

又比如一些人做平台突破,问我怎么设置更小的止损,这种核心逻辑会和你追求的收益相关,往往收益追求越高,也就是最小盈亏比越大,那么胜率就会下降,一切的改进就是以此为事实建立的,你如果这个事实不认可,你怎么改进都没有用,因为你想否定的是基础的东西。那么其实就是自己目标的订立存在问题。

而这些问题,都是那些比很多人声称自己的交易系统怎么怎么样要改进的基础得多的问题。这些问题不解决,不要谈交易逻辑。交易逻辑并不是一个好的策略能够解决的,还要有好的执行力,所以这个问题大家首先要了解,因为只有在这个前提下,技术分析,基本面分析,或者一切分析手段才能够开始对你有用。那么你的逻辑往往还是基于这些分析的,也就才能使逻辑对你成立。

这个世界上没有通用的逻辑,只有对你适用的逻辑。仅此而已,所以那些问我是不是能够介绍一些方法在比如短线能够盈利或者某种情况下能够盈利的,你需要先问自己是否已经有了最基本的想法,如果没有而问出这个问题,对不起,你不是交易是否入门的问题,门在哪里你都还没有找到。

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