构建交易系统4

时间: 2017-12-07 阅读:41 录入:zhaobo2017
构建交易系统    第三讲:构建交易系统(1)
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如果要讲构建交易系统,我觉得出发点可以有很多,我们可以像写书一样,去探讨一个交易系统应该有什么。这种书读起来应该会非常爽,但是爽完之后,又像什么都没有做一样。所以,我不认为这样对大家会有多少帮助,我想从如果你只有一个脑子,一双手,和某些市场有一些机缘关注了这个基础上去讲如何一步步构建交易系统,以及当中的一些关键因素在哪里。因为大多数人,哪怕是专业投资者,从开始进入市场面对的也就是这个状况。

我觉得能够构建一个适合自己的交易系统,有三个因素是不可以少的:充分了解你看到的市场,充分了解分析方法,充分了解自身的性格。

我们要知道,每一个市场的交易规则不一样,特征不一样,每一个市场中对应的交易品种之间特征也不一样。对于大多数人而言,并不可能从一开始就看清楚交易市场的全貌并能将之转化成自身对这些所有交易标的达到能够做交易级别的理解。所以,我们需要认清我们能够了解的市场。如果你做螺纹,你就把螺纹的特征了解清楚,你如果还要做甲醇,那么你首先把甲醇的特征了解清楚,那么你的所见,即你看到的所有市场。了解自己交易的交易品种的特征,是我们做交易的基本条件。

一个交易品种我们需要了解哪些特征呢?不用多想,任何市场都有价格和成交量,价格和成交量是这个市场最本源的交易数据,一切的交易特征,也就是从量和价上面体现出来的。任何用来辅助了解市场特征的工具,都离不开量和价格。我们了解一个品种可以用工具,可以不用工具,但是所要了解的,就是这样的特征。

比如,我问一个问题:橡胶和焦炭的波动特征有没有什么不一样?可能有些人会马上说,焦炭的趋势性更强,橡胶更加无序。那么,你要说趋势性强,还记得橡胶今年2月份发动的一波么?从22000多点,直接下到12000多点,10000个点,酣畅淋漓,你说它没有趋势?显然不能。但是的确,后期的震荡,可能会在一个比较小的区间里面,这个区间里面的波动并不平静,经常平静了一会儿然后来一轮多空剧烈的争夺,然而过一会儿又仿佛什么都没有发生一样。后来行情再发动,可能直接给你一个板,让你措手不及。而作为焦炭而言,可能处在趋势里面的时间比橡胶要长?或者更容易让人分辨趋势已经发生了?这些问题我们要搞清楚。一方面,就是一个品种的波动变化特征,这个从量到价,每个品种都会有所不同;另一方面,一波趋势来了,量价的积累过程每个品种也都有一些各自的特征。这两方面特征,虽然有相似之处,但是每个品种的确都有不同。久而久之,对一个品种的波动规律有所了解,对于运用分析方法会有很多好处,到后来,可能达成一个结果,你大概看一种分析方法,对应在这个品种上,你就能够知道好用不好用。

另外一个方面,和品种没有关系,和整体市场规则有关系。比如说我们做期货,那么撮合交易和一些市场的成交规则我们首先要了解清楚。给大家举一个例子,这个例子发生在焦煤上。这边有一个交易员,在前面的交易日进了一些仓位,当前交易日进了两倍的仓位,然后用交易软件对不同的单子设置了止损,结果到了一个止损位,发现手里的单子都没有了,一直找不出原因。后来我看了,就是因为交易规则的问题。比如说你要先平今天的单子,但是事实上,按照交易规则,你是先平了昨天的一半的单子和今天一半的单子,然后再平仓,平的是今天的单子。这种认知错误导致了仓位的平仓错误。不同的交易所,对于平仓有不同的规则,对于品种的各个规定也会有所不同。当然,且不说市场上面还有很多统一的规则,这些你首先要搞清楚。

了解分析方法,这个不多说了,前面系列文章讲得最多的就是这个,但是我前面很多都是独立的讲分析方法,没有从对品种的了解来讲这个问题。

这是个什么问题呢?大家首先想一个问题:如果有一种交易方法,对于大多数品种都通用,这会是一种什么方法?

首先,既然每个品种都有着不同的特征,那么有一个方法会通用,那么一定不是着眼于每个品种这些不同的特征,而是通用的一些特征。这些特征能够体现一些很粗的但是很本源的特征,或者一些非常非常细节的特征。比如我们大体判断趋势的方法,可以用在很多品种上,一些做超短的源于直接量价关系的技巧,可以用在大多品种上。

其次,这样的方法,由于每个品种都不相同,一般不可能对每一个品种的表达都很精确。这可能会导致部分品种的表达会在某段时间之内不理想,甚至比较荒谬。这个时候,品种往往会体现出一种个性,而非共性。那么对于这个我们有没有办法化解与容忍,就不好说了。

所以,像多品种通用模型里面,均线我看到的最多,MACD用的也不少,对于不同的品种,可能会设定理性范围之内不同的参数,但是不会超出一个范围,一般也不会特别加入其它条件,因为会削弱共性。

为什么给大家讲这个呢?因为我发现这个公众号里面有一部分提问的人做很多品种,但是其一不是一个对冲的思路,二不是一个共性的思路,而是尝试用差不多的方法分析清楚很多品种的特性。这种情况,要么就是对很多品种都非常了解了,要么就是还没有找到方法,这是要引起注意的。

那么对于研究交易品种的不同特征而言,所用到的方法就各异了,我认为很难做到一一的介绍,比如介绍了期货的,有人要你介绍股票的,介绍了螺纹的,有人要你讲讲热卷。但是讲了,也没有用,因为你看到的一些特性可能和别人的又有很大的不同。我这里只想提醒大家一点,如果是走这条路径,我认为大家前期的品种选择一个到两个就可以了,不用选择的太多,这有一个循序渐进的过程。你想一下子就把所有品种的特性都了解清楚可能性不大,哪怕你认为自己骨骼清奇。

往往我能够看到的,或者以我的经历来讲,分析方法的精进和对品种无论是数量还是特性了解的深入都是一个循序渐进的过程,甚至还有替换和取舍的过程。比如以前燃油是个很好的品种,但现在没有交易量了,必须舍弃;再比如在2010年前后的时候,我对农产品的关注度比现在要大很多,那个时候白糖,棉花,早籼稻等都是比较好的品种,而现在都极少关注了。更多的目光放到了黑色和化工上。即便是化工,以前对L关注的是很多的,现在的关注度也明显减少了。

所以,我并没有立志想一辈子只做好一个品种,我会时刻找适合某一个阶段的品种,因为一方面对市场的认知在不断发生改变,另一方面交易方法和分析方法也会随着认识的不同发生调整,甚至是质的改变。当然,这个过程当中市场本身也在变化。

另外一点其实无论是要讲起来,还是写起来可能都会觉得比较玄乎,那就是了解自己对市场的适合程度。

在这一点上,很多人的认识是有误区的,比如说很多人看到一些交易做得好的都有一个印象,这些人可能做短线不好,慢慢转成长线了就做得好了。其实我一直对这个持有保留态度。因为你要真短线做不好,你转成长线试试,你照样做不好。很多做交易的人最终转长线,其实和他做短线赚不赚钱没有特别明显的关系。

反而我们要关注一点,在一种什么样的策略之下,我们的思考和执行能够保持高度的统一。其实很多人无法正视自己,因为最后总会认为自己分析是对的,但是执行力不够,但是我一致认为分析也是执行力的一部分,可能到后来一个单子做不了,还真不是你执行力不够,而是那个时候脑子本身还是一团浆糊,分析都没有分析清楚。或者因为资金的问题改变了心态,导致不敢执行。资金问题我并不完全放在执行力里面,因为这涉及到一些风控问题,距离分析起来就比较复杂了。

所以,只有找对适合自己的分析方法才有保证执行力的可能,这是我认同的。

那么到头来,事实上,分析方法,市场认知,自我认知的提到都是一个彼此关联且循序渐进的过程。这三者的统一和提高,能够保证至少我们在交易逻辑上有高度的统一,并且可以让交易行为受到交易逻辑的指挥达到高度的统一,说的通俗一点,就是脑袋和手能够同步。

好了,那么下一篇讲一个关键的问题,什么是交易逻辑?

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